美国堪萨斯大学蔡宗武教授来校讲学
6月1日至2日，美国堪萨斯大学经济系蔡宗武教授应邀来校，先后为金融学院和统计学院师生作讲座。
1日，蔡宗武教授来到金融学院，为学院师生作了题为“金融研究的前沿问题”的讲座。蔡宗武教授结合自己近几年来的研究，以发表在国际顶尖经济学与统计学期刊上的论文为蓝本，探讨了金融研究的前沿问题。蔡教授从Copula模型的选择，时间序列平稳性检验的规避以及面板数据的处理三个方面具体介绍了数学模型在金融学领域的应用，深入浅出，赢得了大家的热烈掌声。
2日，蔡宗武教授为统计师生带来题为 Inference for Varying-Coeffcient Panel Data Models with Cross-Sectional Dependence 的讲座。讲座由统计学院副院长李志龙主持，统计学院部分师生听取了讲座。蔡教授的报告共分为六部分：一是通过“FDI对经济增长影响的模型”引入了截面个体间的相依性问题，进而分析了变参数模型的优势，以及如何通过空间分析、因子结构和空间混合条件来构建带有截面相依性的变参数模型。二是对非参数面板模型估计和分类模型的检验进行了前沿性的文献综述；三是对变参数的异质性面板模型和变参数的同质性面板模型的估计原理进行了介绍，其中重点阐释了局部线性化估计中的LCCE和LCCEP方法；四是对两种方法下估计参数的连续性和渐进正态性进行了假设和推导介绍；五是对两种估值方法下的参数稳健性检验、统计量的构建进行了深入讲解；最后，蔡教授使用蒙特卡洛模拟方法展示了在有限样本下的参数估计值以及统计检验的优良性质。
据悉，蔡宗武还是中央“千人计划”特聘专家，教育部“长江学者”讲座教授，厦门大学王亚南经济研究院教授。他于1995年获得美国加州大学戴维斯校区统计学博士学位。主要研究领域为计量经济学、金融计量学、风险管理、非线性时间序列建模、非参数函数估计和检验。目前担任副主编，美国统计协会会员、国际数理统计协会会员、国际计量经济学会会员、国际泛华统计协会会员，美国国家科学基金评审团成员，加拿大社会科学与人类研究基金评审员，以及 Econometrica、 Journal of Econometrics、Econometric Theory、Econometrics Review 等多家期刊的审稿人，在国际数量经济学、统计学领域有相当大的影响。（图文/金融学院 统计学院 编辑/匡琳）
